2006年2月1日付で、特定事項対策班へ配属されました。このチームは現在の統合リスク管理部の前身で、新BIS規制を受けて農林中央金庫の内部統制とリスク管理にかかる課題に対応するために設置されたものでした。審査、評価、管理と、複数の部署にまたがり行われていた従来のリスクマネジメントを総括するとともに、制度などの一元化が図られることになったのです。そして私は配属以降、新たに「回収率格付制度」を立ち上げるとともに、リスク管理の高度化を進めるべく、現在もその任務に当たっています。

もともと各金融機関は、債務者に対して自前の格付けを行ってきました。しかし債務者がデフォルトする確率のみならず、デフォルトした場合、どれくらいのパーセンテージで融資した資金が回収できるのか。その数値をさらに精緻なものにしていくことが、リスク管理の高度化には不可欠です。そのためにも「回収率格付制度」の確立が求められていたのです。

デフォルトした融資先や案件の属性を含めて、私が過去のデータベースから広範囲に集めたデータは数万件に及びます。そしてそのデータを一つひとつ既存のシステムと機能付けることで、回収率に基づいた格付けが正しく行われるか、何度もシミュレーションを重ねてきました。同時に最先端を行く金融機関の手法を学ぶべく、必要とあらば上司とニューヨークにも飛んで、大手の商業銀行や格付機関からも情報を集めました。

その甲斐あって、2006年9月に制度の制定にこぎつけました。しかし仕事はそれで終わりというわけではありません。データの抽出の仕方によっては、格付けの結果も大きく変わってきます。したがって今後は過去のデータをさらに整備するとともに、新しいデータも蓄積し、制度をブラッシュアップさせていく必要があるのです。ここからはじき出される数値が、リスク管理はもとより収益機会や収益管理にも直結し、ひいては経営戦略に欠かせないものとなっている以上、非常に重要な任務です。

ゴールはないけれど、金融機関として絶対不可欠なこの課題に、今後も挑み続けていくつもりです。